Einleitung
Willkommen zum Fun & Profit Trading Plan. Dieser Plan bietet eine umfassende Anleitung für den systematischen Trading-Ansatz. Der Plan ist in verschiedene Kapitel unterteilt, die verschiedene Aspekte des Tradings abdecken.
Checklisten
Börsenkalender
Der Börsenkalender soll folgende Termine anzeigen:
- Verfallstage von Optionen
- Berichtssaison / Unternehmensberichte
- Feiertage USA/BRD/ASIEN
- FED Zinssitzungen
- Ölmarktberichte
- Monatliche Konjunkturdaten (Arbeitslosenzahlen, Häusermarkt, Konsumenten etc.)
Trading Logbuch à la Captain Kirk
Ich kann mir ein Diktiergerät für das Trading besorgen, da dies während des Tradingprozesses effektiver ist, seine Gedanken und Emotionen festzuhalten. Am Ende des Tradingtages kann das aufgenommene „Protokoll“ aufgeschrieben werden, da der Inhalt auf Tonband gespeichert wurde.
Trading Tagebuch
Das Tradingtagebuch enthält:
- die verwendete Strategie
- die begangenen Fehler bei der Ausführung der Strategie
- Psychologischer Gemütszustand
- Auswirkung von Psychologie auf den Trade
- Ergebnis Idee
Tagesablauf
Vorbereitung am Abend 18:00 Uhr Europa / 22:00 Uhr USA
- Durchführung von Software – Scans
- Mechanische Setups
- Orderplatzierung nach Börsenschluss für 2-5 Tage Swinger Trades
Vorbereitung am Morgen 8:00 – 9:00 Uhr
- Check Aktien, die mit mind. 2 % Kurslücke eröffnen
- Check S&P Future (Psychomarken, Tendenz im Tagesvergleich)
- Größte Gewinner / Verlierer nach Brachen einteilen
- Größter Umsatz Aktiencheck nach Psychomarken (20,30,40,50…100, 150, 200)
- Finden und Interpretieren von Nachrichten
Mittagspause des Tradingtages 12:00 – 14:00 Uhr
Vorbereitung für Tradingtag USA 14:00 – 16:00 Uhr
- Check Aktien, die mit mind. 2 % Kurslücke eröffnen
- Check S&P Future (Psychomarken, Tendenz im Tagesvergleich)
- Nachrichtencheck
- Größte Gewinner / Verlierer nach Brachen einteilen
- Größter Umsatz Aktiencheck nach Psychomarken (20,30,40,50…100, 150, 200)
Nachbereitung des Tradingtages 18:00 Uhr Europa / 22:00 Uhr USA
- Täglicher Rückblick
- Investitionsgrad (0-200 %), Intraday + Overnight
- Schriftliche Aufzeichnungen: Tradingjournal, Tradingtagebuch
- Berechnung von realisierten Gewinn und Verlust
- Berechnung von Buchgewinn oder Buchverlust
- Berechnung der Gewinnerwartung
Untersuchung von Candlesticks auf Tagesbasis
Trendbestimmung 3 Monatschart:
- Steigt die Aktie?
- Fällt die Aktie?
- Kursspanne Hoch-Tief in den 10 Tagen?
Suche nach Widerstands- und Unterstützungszonen:
- Gibt es Widerstände oder Unterstützungen bei ganzen Zahlen?
- Hoch und Tief des Vortages
Technische Aspekte:
- Steigt der 20- Tagedurchschnitt?
- Steigt der 200 – Tagedurchschnitt?
- Befindet sich der Schlusskurs über 20 – Tagedurchschnitt?
- Befindet sich der Wochen Schlusskurs über 200 – Tagedurchschnitt?
Wie verhält sich der breite Markt?
- Dow Jones Industrial Average
- Gewinner / Verlierer Verhältnis im Index
Wie verhält sich der Intermarketspread auf Wochenbasis?
- DJIA : Einzelwert?
- Relativ Stärker
- Relativ Schwächer
- Etwa gleich
Anstiegswinkel / Abstiegswinkel berechnen?
- Graduell (30 Grad oder weniger)
- Moderat (zwischen 30 und 60 Grad)
- Steil (über 60 Grad)
- Extrem steil (über 75 Grad)
Nachrichtenscanner – Aktien
Die letzten 10 Analysten Kommentare:
- Buy
- Hold
- Sell
Gewinnerwartung der Analysten:
- Erfüllte Gewinnerwartung
- Enttäuschende Gewinnerwartung
- Übertroffene Gewinnerwartung
Bilanzergebnis der letzten 4 Quartale:
- Positiv
- Negativ
- Dividende
- Verschuldungsgrad (Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital)
- Veröffentlichungsdatum der Bilanzergebnisse
Gewinnwachstum der letzten 4 Quartale:
- Kein Gewinnwachstum
- Gewinnsteigerung in % zum vorherigen Quartal
Kapitalmaßnahmen:
- Aktiensplit
- Reversal Split
- Kapitalerhöhung
- Unternehmensanleihen
Unternehmensnachrichten:
- Negative Nachrichten (zu Produkten und Dienstleistungen)
- Positive Nachrichten (zu Produkten oder Dienstleistungen)
Branchenüberblick:
- Positive Nachrichten (zu Produkten oder Dienstleistungen)
- Negative Nachrichten (zu Produkten oder Dienstleistungen)
Veränderung im Management:
- Vorstandswechsel in den letzten 10 Jahren
- Letzter Vorstandswechsel
Übernahmephantasie:
- Übernahmegerüchte
- Übernahmeangebote
- Übernahmekandidat
Gerichtsverfahren:
- Kläger oder Beschuldigter
- Gerichtstermine
Sell on Good News System
Setup:
- News Check
- Wichtige Nachrichten
- Unternehmenszahlen
- Bilanzergebnisse
- Gewinnwarnung
- Gewinnmeldung
- Gerichtsverhandlung
- Bilanzergebnisse
- Ad- Hoch Meldungen
- Negative Kurslücken
- Positive Kurslücken
Stopps:
- Anfangsstopp
- Ausgleichsstopp
- Trailingstopp
- Zeitstopp
Zeitrahmen:
- 1 Woche
- Positionsgröße
- Verlustbremse
Systemauswertung
Systemauswertung 10-100 Trades
Maximaler Rückgang: Der Abstand zwischen dem höchsten Kapitalstand und dem niedrigsten Kapitalstand. Der größte Verlust des Systems vor einer Erholung.
Längste gewinnlose Zeit: Die längste Zeit in dem das System keinen Gewinn erzielen konnte. Kann gleich zu Beginn vorkommen oder nach einer Reihe von erfolgreichen Trades.
Durchschnittliche Rückgang: Den maximalen Rückgang gibt es nur einmal, aber der durchschnittliche Rückgang berücksichtigt alle Rückgänge des Jahres.
Gewinn-Verlust Verhältnis: Diese Kennzahl vergleicht die Beträge der erzielten Gewinne mit den erlittenen Verlusten.
Durchschnittlicher Trade: Der erzielte Gewinn oder Verlust, der bei jedem Trade zu erwarten ist. Wieder eine Kennzahl, die wichtiger ist als der prozentuale Gewinneranteil.
Gewinn unter Berücksichtigung von Ausreißern: Bei jedem Handelssystem kann es zu einigen Gewinnen und/oder Verlusten kommen. Die Chancen, dass sich diese Sonderfälle wiederholen, sind äußerst gering.
Höchstanzahl aufeinanderfolgender Verluste: Die Anzahl aller Verluste, die nacheinander aufgetreten sind. Diese Kennzahl gibt dem Trader eine Ahnung, wie lange er unter Umständen auf einen Gewinner Trade warten muss.
Nettogewinn bei Long und Short Positionen: In den meisten Fällen wird ein robustes Handelssystem die Gewinne zu ungefähr gleichen Teilen mit Long und mit Short Positionen erzielen. Dies hängt aber mit der Marktverfassung zusammen.
Prozentanteil positiver Monate: Ein System, das nur in einem Monat pro Jahr profitabel ist, ist wenig wünschenswert. Ein gutes System sollte in mindestens 6 Monaten pro Jahr Gewinne erzielen.
Chartdarstellung des Marktwertes: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Chart der Kapitalentwicklung zeigt Informationen schnell und übersichtlich. Der Rückgang, die längste gewinnlose Zeit, die Volatilität der Kapitalentwicklung und das Kapitalwachstum lassen sich in einem Chart leichter interpretieren.
Rolle des Computers / PC Ausstattung
Hardware:
- 1.000 MHz-Prozessor
- 10 GB Festplatte
- 128 RAM
- 17 Zoll Monitor
- DSL
Software:
- Tradestation.com
- Metastock.com
- Sino MX-Pro
- MS-Office
Chart-Tools:
- Anzeige von Kerzencharts / Punktcharts über verschiedene Zeiträume
- Datenbankverwaltung (Aktualisierung und Speicherung von Kursdaten)
- Anzeige verschiedener Indikatoren
- Anzeige von Daten in tabellarischer Form
- Eintragen von Linien in den Chart
- Testen anhand von historischer Daten
- Überwachung des Systems in Echtzeit
Auswertung eines Handelssystems
Feldversuch / Praxis - Test:
- Wenn System nach 10 Trades kein Geld verdient hat, dann wird es für einen Monat ausgemustert.
- Wenn nach 10 Trades das System profitabel ist, dann werden 100 Trades angestrebt.
- Der Systemtest erfolgt mit einem Risiko von 1 R = 1 % des Kontovolumens, damit auch der Worst-Case von Verlustserien mich nicht zu weit zurück wirft.
- Der maximale Drawdown beträgt 10 % des Kontovolumens. Dann wird das System für mindestens 1 Monat abgeschaltet.
- Das gleiche gilt, wenn eine Serie von 10 Verlusttrades in Folge auftritt.
Handelssysteme auf Chartbasis
Termingeschäfte
Termingeschäfte:
- V – Formation
- 3-5 Balken in Serie
- Dach / Boden System
- Narrow Range Bar
- Topping / Bottom Shadows
- Starke Kerzen / Mega Kerzen
- Smash Day Muster
- Hidden Smash Day
- Ampel System
- 10 Tage / 3 Tage Ausbruchsystem
- Kerzenanalyse 5 X 5 / 4 X 4
- Umkehrsystem
V – Formation
Man braucht 2 tendierende Punkte nacheinander (2 Rote/Grüne). Der Körper der 2. Kerze sollte kleiner sein als die vorherige. Wenn der Kurs in 3. Sitzung wieder das Niveau des 1. Punktes erreicht, dann handelt er sich um ein Zwischenhoch(tief).
Regeln
- Chartansicht: Punktchart
- Zeitrahmen: Tagesbasis / Wochenbasis
- Einstieg: Per Stopp Loss/Stopp Buy auf dem Niveau des 1. Punktes
- Frequenz: 1 Signal → 1 Trade
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch
- Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnkerze verwendet
- Trailingstopp wird nach der zweiten Sitzung unter das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze gezogen
- Zeitstopp wird verwendet, wenn Trade nach 5 Kerzen keinen Stopp auslöst
Filter
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Speed Filter Wochenbasis
3-5 Balken in Serie
Setup: Scanne Aktien, die mindestens 3 Tage am Stück gefallen bzw. gestiegen sind. Nach dem 3. Balken wird über das Hoch (Tief) der Kerze ein Stopp Buy bzw. Stopp Loss gesetzt.
Regeln
- Einstieg: Kauf am Tageshoch (LONG) / Verkauf am Tagestief (SHORT)
- Stopps: Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch
- TrailingStopp wird nach der zweiten und folgenden Gewinnkerzen auf das Tief(Hoch) der jeweiligen Kerze gesetzt
- Zeitstopp nach 3 Sitzungen wird aktiv, wenn nach 5 Sitzungen kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Anti Zyklik Filter Tagesbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist die 3-5 Balken Formation klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau von Punkt 3 erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Dach / Boden System
Sobald ein Kurstief (sprich das untere Ende eines Balkens) auftritt und die Tiefs von den Balken rechts und links davon jeweils preislich höher liegen als die des mittleren Balkens, repräsentiert der mittlere Balken und Zwischentief. Bei einen Zwischenhoch gilt die umgekehrte Formel. Kursverläufe gehen immer von Zwischenhoch zum Zwischentief.
Regeln
- Einstieg: SHORT, bei einem „DACH“ (Zwischenhoch)
- LONG, bei einem „BODEN“ (Zwischentief)
- Der Einstieg erfolgt Market, sobald mind. 3 Kerzen die Formation bilden
Stopps
- Der Anfangsstopp wird auf den Höchstkurs des DACHS oder Bodens gesetzt
- Der Anfangsstopp enthält die doppelte Stückzahl, um die Position zu drehen
- Der Zeitstopp beträgt 5 Kerzen nach der Eröffnung der Position
- Der Trailing Stopp wird genau um die Punktzahl des Buchgewinns nach jeder Gewinnkerze nachgezogen
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Volumen-Spitzen Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
Beispiele
In diesem Beispiel ist das Dach/Boden System klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 3. Balken, als der Kurs das Niveau des Zwischentiefs erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Narrow Range Bar
Als Narrow Range Bar (NRB) wird ein Balken definiert, der einen geringeren Abstand zwischen Hoch und Tief hat als der vorherige Balken. Erscheint ein NRB, so heißt das, dass eine dramatische Abnahme der Vola eingetreten ist.
Regeln
- Einstieg: Kauf am Tageshoch (LONG) / Verkauf am Tagestief (SHORT)
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch
- Trailingsstopp: Nach jeder Tageskerze wird der Stopp um den Betrag des Buchgewinns nachgezogen
- Zeitstopp 5 Kerzen, wenn kein Stopp erreicht wurde
- Gewinnziel: Für die Hälfte der Position wird ein Limit Gewinnziel von 2 R in Bezug auf den Anfangsstopp gesetzt
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist die Narrow Range Bar klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Topping / Bottom Shadows
Ein TOPPING SHADOW, der nach oben zeigt entsteht aus einer ursprünglichen Aufwärtsbewegung, die ein höheres Hoch als die vorherige Kerze hat und einer plötzlichen Abwärtsbewegung weicht. Der Anstieg über das Hoch besteht nur aus einem Schatten. Der Schlusskurs befindet sich unter dem Hoch der vorherigen Kerze.
Ein BOTTOM SHADOW, der nach unten zeigt, entsteht aus dem Fallen einer Aktie unter das Tief der vorherigen Kerze und einer plötzlichen Umkehr nach oben. Der Fallen unter das Tief der vorherigen Kerze besteht nur aus einem Schatten. Der Schlusskurs befindet sich über dem Tief der vorherigen Kerze.
Regeln
- Einstieg: Kauf bei Tageshoch (LONG) / Verkauf bei Tagestief (SHORT)
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch
- Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen
- Zeitstopp nach 5 Kerzen, wenn kein Stopp ausgelöst wird
- Gewinnziel: 2 R Limitgewinnziel für die Hälfte der Position
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist der Topping Shadow klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Starke Kerzen / Mega Kerzen
Einstieg LONG, falls der Schlusskurs über 75 % der Schwankungsbreite für den Tag liegt und die vorherige Kerze einen kleineren roten Körper hat.
Einstieg SHORT, falls der Schlusskurs über 75 % der Schwankungsbreite für den Tag liegt und die vorherige Kerze einen kleineren grünen Körper hat.
Regeln
- Einstieg: Kauf am Tageshoch (LONG) / Verkauf am Tagestief (SHORT)
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch
- Ausgleichsstopp wird nach der ersten Gewinnerkerze benutzt
- Trailingsstopp wird nach der zweiten Gewinnerkerze auf das Tief der jeweiligen Kerze gesetzt
- Nach jeder weiteren Kerze wird der Trailingsstop auf das jeweilige Tief nachgezogen
- TimeStopp wird verwendet, wenn nach 5 Kerzen kein Stopp gegriffen hat
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist die starke Kerze klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Smash Day Muster
Ein Smash Day Kaufsignal entsteht, wenn der Schlusskurs oberhalb des vorherigen Tageshochs liegt. Ein Smash Day Verkaufssignal entsteht, wenn der Schlusskurs unterhalb des vorherigen Tagestiefs liegt.
Einstieg: Wenn bereits am nächsten Handelstag ein höheres Hoch als der Smash Day auftritt, dann handelt es sich um ein sehr starkes Kaufsignal. Wenn jedoch kein höheres Hoch folgt, sondern das Tagestief erreicht wird, so entsteht ein Verkaufssignal.
Regeln
- Einstieg: Stopp Buy LONG Signal am Tageshoch / Stopp Loss SHORT Signal am Tagestief
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Volumen-Explosion Filter Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle Kerzenhoch
- Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen
- Zeitstopp beträgt 5 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist das Smash Day Muster klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Ampel System
Vergleiche aktuellen Schlusskurs mit dem vorherigen Schlusskurs. Wenn Punktfarbe von Rot (fallend) auf Grün (steigend) wechselt, dann LONG Einstieg. Wenn Punktfarbe von Grün (steigend) auf Rot (fallend) wechselt, dann SHORT Einstieg.
Regeln
- Einstieg: Kauf am Tageshoch (LONG) / Verkauf am Tagestief (SHORT)
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Steigungswinkel Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle Kerzentief
- Ampelstopp: Wenn Punktfarbe sich gegen meine Trendrichtung wendet
- Trailingsstopp wird nach jeder Gewinnerkerze um den Buchgewinn nachgezogen
- Zeitstopp wird nach 5 Kerzen verwendet, wenn kein Stopp gegriffen hat
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist das Ampel System klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
10 Tage / 3 Tage Ausbruchsystem
Die Kursspanne der letzten 10 Tage wird eingegrenzt, wenn Kurs die Volatilitätsgrenzen nach oben nach unten berührt, dann wird eingestiegen.
Regeln
- Einstieg: 10 Tage Höchstkurs → Stopp Buy Long Einstieg 10 Tage Tiefstkurs → Stopp Loss Short Einstieg
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Steigungswinkel 10 Tage Hoch – 10 Tage Tief
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp LONG Position ist das aktuelle 10 Tagestief
- Anfangsstopp SHORT Position ist das aktuelle 10 Tageshoch
- Trailingsstopp wird täglich um den Buchgewinn nachgezogen
- Zeitstopp beträgt 5 Kerzen, wenn kein Stopp gegriffen hat, dann wird liquidiert
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist das 10 Tage Ausbruchsystem klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Kerzenanalyse 5 X 5 / 4 X 4
Setup: Analysiere die Wochenkerze einer Aktie auf High / Open/ Close / Low / Volumen. 5 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zur Vorwoche liefern ein Handelssignal. LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche ein höheres High / Open/ Close / Low / Volumen SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche ein niedrigeres High/Open/Close /Low /Volume Einstieg: LONG: Hoch der Freitagskerze SHORT: Tief der Freitagskerze
Regeln
- Check: Freitagsschlusskurs
- Setup: Analysiere die Wochenkerze einer Aktie auf High / Open/ Close / Low / Volumen
- 5 x Grüne / Rote Kursdaten im Vergleich zur Vorwoche liefern ein Handelssignal
- LONG: Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche ein höheres High / Open/ Close / Low / Volumen
- SHORT: Eine Aktie hat im Vergleich zur Vorwoche ein niedrigeres High/Open/Close /Low /Volume
- Einstieg: LONG: Hoch der Freitagskerze SHORT: Tief der Freitagskerze
Filter
- 50 % + X müssen zu einer Seite tendieren
- Intermarketspreads DJIA : Basiswert Wochenbasis
- 20 – Tage Durchschnitt Wochenbasis
- Tripple Bar Trendfolge Filter Wochenbasis
- Steigungswinkel Wochenbasis
- Volatilitäts-Filter: 0,5 % - 2,5 % Tagesbasis
Stopps
- Anfangsstopp ist bei LONG Position das aktuelle Freitagstief
- Anfangsstopp ist bei SHORT Positionen das aktuelle Freitagshoch
- Trailingsstopp wird nach jeder Tageskerze um den Buchgewinn nachgezogen
- Zeitstopp beträgt 3 Wochenkerzen
Positionsgröße
- 1 % des Kontovolumens : Punktabstand des Anfangsstopp = Stückzahl
- Verlustbremse: Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
Beispiele
In diesem Beispiel ist die Kerzenanalyse 5 X 5 klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.
Umkehrsystem
Verknüpfte If-Done Order. Wenn die Stopp Buy Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Loss Auftrag für die doppelte Stückzahl auf den Anfangsstopp gelegt. Damit wird die Stückzahl gedreht für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt gedreht. Wenn die Stopp Loss Order ausgelöst wird, dann wird automatisch ein Stopp Buy Auftrag für die doppelte Stückzahl auf den Anfangsstopp gelegt. Damit wird die Stückzahl für den Fall, das der Kurs sich in die konträre Richtung bewegt gedreht. Die Position darf nur einmal gedreht werden, die Stopp Niveaus bleiben identisch. Die gedrehte Position erhält nur einen Liquidationsauftrag für die eingegangene Stückzahl. Diese Liquidation Order kann auch per If-Done platziert werden.
Regeln
- Anfangsstopp: Der vorherige Einstiegskurs
- Trailingsstopp: Stopp wird nach jeder folgenden Kerze auf der Tief (Hoch) des Körpers der jeweiligen Kerze gezogen, bis die Position gedreht wird
- Zeitpunkt: System funktioniert am besten in Zeiten hoher Volatilität
- Eigenschaft: In einem Seitwärtsmarkt werden viele unprofitable Trades eingegangen, d.h. am besten eignet sich ein tendierender Markt
- Niedrige Transaktionskosten sind ebenfall notwendig
Handelsysteme allgemein
- Die Positionsdrehung kann bei jedem anderem Handelssystem verwendet werden, indem der Anfangsstopp die doppelte Stückzahl erhält
- Dies führt dazu, dass der Trade „gedreht“ wird und ich somit die richtige Position einnehme
Verlustbremse
- Nach 2 Verlusten in Folge wird das System für den angewendeten Zeitrahmen gesperrt
- Die gleiche Sperre gilt auch für den gehandelten Basiswert
Beispiele
In diesem Beispiel ist das Umkehrsystem klar erkennbar. Der Einstieg erfolgte am 5. Balken, als der Kurs das Niveau des 3. Balkens erreichte. Der Anfangsstopp wurde unter das Tief der Einstiegskerze gesetzt.