Modern Portfolio Theory (Markowitz) — echte historische Kursdaten, Monte-Carlo-simulierte Efficient Frontier, Kovarianz-Matrix-Berechnung, alles client-side.
Log-Renditen, Kovarianz-Matrix, annualisierte Rendite/Volatilität, Sharpe-Ratio — alles selbst berechnet, keine Library.
5.000 zufällig gewichtete Portfolios simuliert, um die Efficient Frontier empirisch abzubilden.
Echte historische OHLC-Daten via EOD-Proxy, period-basierte tägliche Schlusskurse.
Scatter-Chart (Chart.js) mit Risiko/Rendite-Achsen, Max-Sharpe- und Min-Varianz-Punkte hervorgehoben.
Matrix-Vektor-Multiplikation für Portfolio-Varianz (w ᵗ Σ w) in reinem JavaScript implementiert.
Fängt fehlende/kurze Kursreihen ab, validiert Ticker vor der Simulation.